創造80%複利奇蹟的交易法則，你竟然不知道？

一個賭局引發的“奇蹟”

1983 年年中，著名的商品投機家“理查德.丹尼斯”與他的老友比爾.埃克哈特進行了一場辯論，這場辯論是關於偉大的交易員是天生造就還是後天培養的。

正方：理查德相信，他可以教會普通人成為偉大的交易員。

反方：比爾則認為遺傳和天性才是決定因素。

於是，他倆開始招募並培訓一些交易員，給他們提供真實的帳戶進行交易，用事實說話

當時有1000 多位申請人前來投奔他，他面試了其中的 80 位，然後再從這一群人精選出 13 個人。理查德為他們大多數人提供了 50 萬至 200 萬美元的資金帳戶。理查德把他的學員稱為“海龜”，隨後的四年做了交易史上最著名的——海龜實驗。

卻沒想到，參與海龜實驗的一群普通學員們連續四年卻創造了奇蹟般的複合80%的複利。

系統交易：人人都可以是天才交易員

“理查德用事實證明了，他可以使僅有很少或根本沒有交易經驗的人，成為優秀的交易員，證明了交易是可以後天培養的。

在一片驚訝聲中，大家對理查德的教學秘密產生了極大的好奇，到底，他教了學員什麼？讓這些0基礎的人，可以成為交易天才。

理查德當初其實也就教授了學員們一套簡單的交易法則，他的法則其實絲毫不神奇，採用了當時已經使用的一個非常簡單的技術——唐奇安的通道突破系統作為入市開倉的基礎。不過，他可不是僅僅教授了這個簡單的技術，他教授了包含技術的一整套機械的內容，他稱為交易系統，交易員在這個交易系統裡，可沒有多少發揮的餘地，大多只能機械地執行系統指令。

這個交易系統包含以下每項決策：

◆ 市場----準備去買賣什麼

◆ 頭寸規模----準備買賣多少

◆ 入市----何時買賣

◆ 止損----何時退出虧損的頭寸

◆ 離市----何時退出贏利的頭寸

這個系列決策看起來非常簡單，如果嚴格遵照執行，的確不會給交易員留下太多主管想像決策的餘地，因為它基本囊括了從資金入場到離場獲利的整個過程。交易員一旦確定策略，他們只需要機械地執行系統本身。但是，他有用，創造了80%複利的交易奇蹟。

系統交易：到底怎麼操作

复盤實驗中的操作，如下

◆ 當前價格超過前 20 天的最高價或最低價，海龜就會建立頭寸：

◆ 如果價格超過 20 天的最高價，那麼，海龜就會在相應的品種上買入一個單位，建立多頭頭寸。但如果出現1個10日最低價的時候，則無論盈利還是虧損，則離場。

◆ 如果有一個信號顯示價格跌破了最近 20 天的最低價，海龜就會賣出一個單位建立空頭頭寸。但如果出現一個10日最高價的時候，無論盈利還是虧損，則離場。

很簡單是不是？但，最難的，根本就不是理解這個簡單的交易法則，而是如何堅定地執行它，特別是在等待系統給出指令離開市場的過程中。因為等待10日新低的出現，常常意味著20%甚至40%的可觀利潤化為泡影。

人都具有一種想要早點離市的強烈傾向。不斷地眼看著一次次的小利潤化為泡影而成為事實上的虧損，你需要極強的紀律性才能為了繼續持有頭寸直到真正的大幅波動到來給你帶來大幅的盈利。在大幅贏利的交易中，遵守紀律和堅持原則的能力是成功老道的交易員的特徵。

交易系統：對我們交易的啟發

為什麼我們要依賴交易系統機械交易?

因為，一個良好的交易系統，針對交易員，在交易中必須制定的每項決策，系統都會給出答案。他可以自動運行整個交易程序。

一旦，你開始跟隨一個運行良好的交易系統，那麼，儘管可能有來自於一長串虧損或者巨額贏利的內心的掙扎，你的交易都將是一致的。自信、一致性以及由徹底檢測過的機械交易系統所保證的紀律，是大多數能夠贏利的交易員成功的關鍵。

如果你在交易中依賴自己的判斷，你可能會發現恰恰應該勇敢時你卻膽怯，而恰恰應該小心翼翼時你卻勇氣十足。你總是買在高點而賣在低點，來回地被市場打耳光。

讓我們來看看比特幣系統交易的例子，大家都知道，自2018年比特幣達到16000的高峰後一路下跌，在2019年進入低谷在3700一帶盤旋了很久。讓我們打開比特幣4小時K線圖，類似於海龜法則，我們選擇布林帶突破系統作為我們的入市法則，當價格突破布林帶上軌和下軌時候，作為開多和開空的信號。一旦入場後，價格穿破中軸線作為我們離場標準。這也是一個非常簡單但絕對有效的交易系統。

從上圖我們可以看到，自2019年5月2日價格突破上軌，系統給出在5516位置買多的信號，直至5月6日5673位置給出離場信號，這段時間的利潤為每個合約157。

5月7日價格又突破上軌給出買多的信號，買入價格為5941後，直到5月16日7898位置給出離場信號，這段區間的利潤為1957。

可以看得出來，如果採用這一套簡單的交易系統，作為交易員的你無需為預測市場的漲跌而絞盡腦汁，只要嚴格地遵守交易系統的規則，從2019年5月到6月這段時間的上漲趨勢中，你可以獲得巨額的利潤。當然，從1月到3月的這段時間，這個系統也會給你帶來小額的、頻繁的虧損。

送給新的合約交易者的話

幽默大師巴瑞.勒普拉特納說：“優異的判斷來自於經驗，而經驗來自於拙劣的判斷。”但是，作為一個合約新手，要想盡量地減少類似拙劣的判斷，那麼，改變自己的思維，從系統交易開始吧，首先判斷市場的類型，然後找到合適自己的，也能契合市場類型的交易系統，從有大量的個人試圖推銷他們自己或他們的“專家”建議。不要盲目接受這些自我表白的專家的建議。最好的建議來自於那些不出售建議的人，以及那些做交易賺錢的人。

學會成為好的交易員（甚至出色的交易員）是有可能的，但是，你需要付出大量艱苦的工作並具有一種健康的懷疑主義精神。對於我們這些選擇了這條道路的人，這段旅程永遠沒有盡頭。那些繼續保持成功的人將永遠不會達到目的地， 但是，他們將在旅程中學會找到樂趣。